A középiskolás diák ChatGPT kereskedőrobotja letarolja a Russell 2000-et

Egy vidéki Oklahomából származó középiskolás srác épp most tette meg azt, amit a Wall Street algoritmusai nem: 100 dollárral hagyta, hogy a ChatGPT elszabaduljon, és végignézte, ahogy a piacot hatalmas különbséggel felülmúlja.

Nathan Smith kísérlete négy héttel ezelőtt kezdődött egy egyszerű premisszával - adjon a ChatGPT-nek teljes irányítást egy kis portfóliónyi mikro-cap részvény felett, és nézze meg, mi történik.

Az eredmények? 23,8%-os hozam, miközben a Russell 2000 és az XBI biotechnológiai ETF csak 3,9%-kal, illetve 3,5%-kal kúszott feljebb.

"Amikor a YouTube-ot néztem, állandóan valami mesterséges intelligenciával működő részvényválasztóról szóló reklámot kaptam: "(a reklám szerint) A kereskedési algoritmusunkat a NYSE összes részvényével etetjük blabla blabla...". Smith elmondta . "Aztán elkezdtem kutakodni, és meglepődtem, hogy korábban senki sem próbálkozott teljesen vezetett LLM portfólióval."

A beállítás megtévesztően egyszerűen hangzik. Smith egyértelmű megbízást adott a ChatGPT-nek: a lehető legerősebb részvényportfólió létrehozása kizárólag 300 millió dollár alatti piaci tőkeértékű, amerikai tőzsdén jegyzett mikro-cap részvények teljes részvénypozícióinak felhasználásával. A cél egyenes volt - maximális hozamot generálni 2025. június 27. és december 27. között.

Ami ezt megkülönbözteti más kereskedési algoritmusoktól, az a teljes autonómia.

"A mesterséges intelligencia abszolút mindenről gondoskodik. A pozícióméretezés, a stop loss stb. nem az én döntésem" - mondta Smith egy e-mailben. Az egyetlen emberi beavatkozás akkor történik, amikor a ChatGPT ellentmond önmagának - ezt a furcsaságot a rendszer egyik hátrányaként ismeri el.

Smith nemrégiben kiszámolta azokat a kockázati mérőszámokat, amelyek a profi kereskedők megszállottjai.

A Sharpe-aránya 0,9413, ami magas kockázatot jelez, míg a 2,0021-es Sortino-aránya erős felfelé irányuló nyereségre utal, korlátozott lefelé irányuló veszteséggel. Összehasonlításképpen, az 1,0 feletti Sharpe-arány általában jónak számít, míg az alatta lévő értékek azt sugallják, hogy a hozamok nem indokolják a kockázatot.

A chatbot, amely teljesen nyílt forráskódú és elérhető Smith GitHub repóján, nem rendelkezik gyémántkezekkel, és úgy tűnik, hogy az idő nagy részében elég objektív.

A ChatGPT egyik lépése a CADL részvényt érintette, amely a portfólió nyereségének nagyjából 50%-át hozta.

"Gondolkodás nélkül eladta a CADL-t" - mondta Smith. "Azt hiszem, bölcsen tudta, hogy a mikro-cap területen minden nyereség egy pillanat alatt eltörölhető. Nem sok fedezeti alap tudott ilyen határozott lépést tenni".

Smith rendszere még csak egy hónapja működik, ami nem elég ahhoz, hogy backtesztelni vagy nagy megbízhatósággal értékelni lehessen, de az eddigi pozitív eredmények ígéretesek.

A kísérlet mögött álló technikai infrastruktúra egy kicsit összetettebb, mint egy tipikus chatbot egyszerű használata, de egy kis elhivatottsággal még mindig egyszerűen megvalósítható.

Smith öt fő funkciót épített ki: kézi vétel és eladás az új pickekhez, portfóliófeldolgozás a kereskedések nyomon követéséhez, napi eredmények generálása a Yahoo Finance adatainak felhasználásával, valamint grafikonok készítése a teljesítmény vizualizálásához az S&P 500-hoz képest.

"Őszintén szólva, a beállítás elég egyszerű" - mondta, leírva egy olyan rendszert, amely a Yahoo Finance API-ból húzza be a benchmark árakat a Panda adatkereteibe elemzésre.

A ChatGPT hetente egyszer választja ki a részvényeket, és mindig a 300 millió dolláros piaci limit alatt marad, míg Smith végrehajtja a kereskedéseket és naplózza az eredményeket.

Az apró oklahomai kisvárosból származó tinédzser szinte véletlenül fedezte fel szenvedélyét. "Korábban már kódoltam egy kicsit (a Harvard online CS kurzusán, a CS50-en dolgoztam), de a C használatát nem éreztem élénkítőnek (hülye szegmentációs hibahibák)" - mondta . "A nyár folyamán felfedeztem a kvantitatív pénzügyeket és a Python szépségét, és beleszerettem".

Ó, miket csinálnak manapság a középiskolások.

A tavalyi évben közel 1000 GitHub committal és a hírlevelének szép számú követőjével Smith belevetette magát a kvantitatív pénzügyek világába. Azt tervezi, hogy a kísérletet egy teljes évre kiterjeszti, amint decemberben lezárul, bár elismeri, hogy kihívást jelent majd egyensúlyozni az ACT-tanulmányokkal és az AP pszichológiára való önképzéssel.

"Tényleg úgy gondolom, hogy megtaláltam a szenvedélyemet az életben, és remélem, hogy ezt egy nap valódi munkaként is folytathatom" - mondta Smith.

Via: Decrypt